測度論によって定義されるジョイント分布とマージナル分布
📂確率論測度論によって定義されるジョイント分布とマージナル分布
定義
確率空間 (Ω,F,P)が与えられているとしよう。
- 合同分布: (Ω,F,P)で定義された二つの確率変数XとYがある場合、ランダムベクトル(X,Y):Ω→R2の分布はボレル集合B⊂B(R2)に対して
P(X,Y)(B):==P((X,Y)∈B)∫Bf(X,Y)(x,y)dm2(x,y)
として定義され、これを満たすf(X,Y)が存在する場合、XとYは合同密度を持つと言われる。
- 周辺分布: ボレル集合A⊂Rに対して、次を周辺分布と呼ぶ。
PX(A):=P(X,Y)(A×R)PY(A):=P(X,Y)(R×A)
- まだ測度論に触れていない場合、確率空間という言葉は無視してもいい。
公式
二つの確率変数の和X+Yについて、上記の公式を紹介する。確率変数の和は直接的に平均の概念につながるため、その重要性は非常に大きいと言える。
合同密度を持つXとYに対して、周辺密度は次のように求められる。
fX(x)=∫Rf(X,Y)(x,y)dyfY(y)=∫Rf(X,Y)(x,y)dx
XとYが合同密度fX,Yを持つ場合、
fX+Y(z)=∫RfX,Y(x,z−x)dx
導出
y′=x+yとすると、フビニの定理により、
fX+Y(z)=====P(X+Y≤z)PX,Y({(x,y):x+y≤z})∬{(x,y):x+y≤z}fX,Y(x,y)dxdy∫R∫−∞z−xfX,Y(x,y)dydx∫−∞z∫RfX,Y(x,y′−x)dxdy′
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