数理統計学におけるピボットの定義
📂数理統計学数理統計学におけるピボットの定義
定義
確率変数 Q(X;θ):=Q(X1,⋯,Xn;θ) の確率分布が全てのパラメータ θ に独立ならば、Q を ピボットpivot または ピボタル量pivotal Quantityという。
説明
当然だけどQは統計量だ。
確率分布が全てのパラメータ θ に独立だという話は、すなわちQ(X;θ) の累積分布関数 F(x;θ) が全てのθ に対して同じだということだ。定義を読めば、どうしても独立するはずのθ がなぜ関数に含まれているのか不思議に思うかもしれないけど、次の説明を見れば一発で理解できるはずだ。
ロケーション・スケールファミリ
ロケーション-スケールファミリの確率密度関数 f(x;μ,σ) が与えられた場合、そのピボットは次の通りだ。
Q(X1,⋯,Xn;μ,σ)=σX−μ
この関数 Q は明示的にμ と σ を示しているが、その逆になるから、Q の分布自体はμ、σ に独立だ。
ピボティング
{μ0:−1.96≤σx−μ0≤1.96}
例えば正規分布を仮定できる状況だと、信頼区間は上記のように示すこともできる。この文脈で、ピボットを使って
C(x)={θ0:a≤Q(x;θ0)≤b}
のように示すことを ピボティングという。