아르마 모형
📂통계적분석아르마 모형
모델
백색 잡음 {et}t∈N 에 대해
Yt:=ϕ1Yt−1+ϕ2Yt−2+⋯+ϕpYt−p+et−θ1et−1−θ2et−2−⋯−θqet−q
과 같이 정의된 {Yt}t∈N 을 **(p,q)차 자기회귀이동평균과정 ARMA(p,q)**라 한다.
설명
아르마 모형은 단순히 이동평균과정과 자기회귀과정을 이어붙인 모양을 갖고 있다. 예로써 (1,1)차라면
ARMA(1,1):Yt=ϕYt−1+et−θet−1
이 되는 식이다. 다만 아르마 모형은 아직 모형으로써는 부족한 점이 있기 때문에, 차분을 통해 개선된 아리마 모형을 주로 사용한다. 물론 본질적으로는 모두 아르마 모형으로 귀결된다.