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支配収束定理の証明 📂測度論

支配収束定理の証明

定理 1

測定可能集合 EME \in \mathcal{M}gL1(E)g \in \mathcal{L}^{1} (E) について、数列の測定可能関数 {fn}\left\{ f_{n} \right\}EEほとんど至る所fng|f_{n}| \le g を満たすとする。もし、EE のほとんど至る所で f=limnfn\displaystyle f = \lim_{n \to \infty} f_{n} ならば、fL1(E)f \in \mathcal{L}^{1}(E) が成り立つ。 limnEfn(x)dm=Efdm \lim_{ n \to \infty} \int_{E} f_{n} (x) dm = \int_{E} f dm


説明

単調収束定理と比べると、条件 fnff_{n} \nearrow f がなく、fn0f_{n} \ge 0 である必要もなくなった。

興味深いことに、{fn}\left\{ f_{n} \right\} を「支配」できる gg が必要だが、結果には gg が現れない。

証明

パート 1.

fL1(E)f \in \mathcal{L}^{1}(E) であることを示す。

EEfng|f_{n}| \le g があるため、すべての xEx \in E に対して g(x)fng(x)-g(x) \le f_{n} \le g(x) が成り立つ。整理すると、 0fn(x)+g(x)2g(x)0 \le f_{n} (x) + g(x) \le 2 g(x) で、nn \to \infty の時、 0f(x)+g(x)2g(x)0 \le f (x) + g(x) \le 2 g(x) したがって、 (f+g)L1(E)(f+g) \in \mathcal{L}^{1}(E) 一方で、f=(f+g)+(g)f = (f + g ) + ( -g) であり、L1(E)\mathcal{L}^{1}(E) はベクトル空間であるため、fL1(E)f \in \mathcal{L}^{1}(E) が成り立つ。


パート 2.

fn0f_{n} \ge 0 と仮定する。

ファトゥの補題: 非負の測定可能関数の数列 {fn}\left\{ f_{n} \right\} に対して、 Efdmlim infnEfndm\displaystyle \int_{E} f dm \le \liminf_{n \to \infty} \int_{E} f_{n} dm

仮定とファトゥの補題により、 Efdmlim infnEfndm\displaystyle \int_{E} f dm \le \liminf_{n \to \infty} \int_{E} f_{n} dm であり、lim supnEfndmEfdm\displaystyle \limsup_{n \to \infty} \int_{E} f_{n} dm \le \int_{E} f dm を示せばよい。

gfng-f_{n} にファトゥの補題を再適用すると、 Elimn(gfn)dmlim infnE(gfn)dm\displaystyle \int_{E} \lim_{n \to \infty} (g - f_{n}) dm \le \liminf_{n \to \infty} \int_{E} (g - f_{n} ) dm となる。ここで、f,g0f, g \ge 0 であるため、左辺は Elimn(gfn)dm=EgdmEfdm\displaystyle \int_{E} \lim_{n \to \infty} (g - f_{n}) dm =\int_{E} g dm - \int_{E} f dm 右辺は lim infnE(gfn)dm=lim infn(EgdmEfndm)=Egdmlim supnEfndm \begin{align*} & \liminf_{n \to \infty} \int_{E} (g - f_{n} ) dm \\ =& \liminf_{n \to \infty} \left( \int_{E} g dm - \int_{E} f_{n} dm \right) \\ =& \int_{E} g dm - \limsup_{n \to \infty} \int_{E} f_{n} dm \end{align*} 整理すると、 EgdmEfdmEgdmlim supnEfndm \int_{E} g dm - \int_{E} f dm \le \int_{E} g dm - \limsup_{n \to \infty} \int_{E} f_{n} dm gL1(E)g \in \mathcal{L}^{1} (E) であるため、Egdm<\displaystyle \int_{E} g dm < \infty が成り立ち、両辺から削除が可能で、符号を整理すると以下を得る。 lim supnEfndmEfdm\limsup_{n \to \infty} \int_{E} f_{n} dm \le \int_{E} f dm


パート 3.

fn0f_{n} \ge 0 でない場合に一般化する。hn:=fn+gh_{n} := f_{n} + g と定義すると、hn0h_{n} \ge 0 であるため、パート 2で行ったプロセスを繰り返すことができる。


  1. Capinski. (1999). Measure, Integral and Probability: p92. ↩︎