이항분포의 극한분포로써 표준정규분포 유도

이항분포의 극한분포로써 표준정규분포 유도

정리

$X_i \sim B(1,p)$ 이고 $Y_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 이라고 하면 $Y_n \sim B(n,p)$ 이고 $$ \displaystyle { { Y_n - np } \over {\sqrt{ np(1-p) } } }\overset{D}{\to} N(0,1) $$


설명

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통계를 처음 접할때부터 이항분포의 표본이 커지면 정규분포에 근사함을 배워왔다. 경험적으로도 당연하고 증명 과정이 큰 의미를 갖지는 않으나, 수식적으로 와닿지 않는 분포 수렴을 구체적으로 파악하기에 좋은 예다.

유도

$$ \displaystyle { { Y_n - np } \over {\sqrt{ np(1-p) } } } = \sqrt{n} { { \overline{X_n} - p } \over { \sqrt{p(1-p)} } } $$ $X_i \sim B(1,p)$ 이므로 $E(X_i ) = p$ 이고 $\text{Var}(X_i ) = p(1-p)$ 이다. 그리고 중심극한정리에 의해 $$ \displaystyle \sqrt{n} { { \overline{X_n} - p } \over { \sqrt{p(1-p)} } } \overset{D}{\to} N(0,1) $$

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