전형적인 확률미분방정식들의 해

전형적인 확률미분방정식들의 해

방정식 1

(G) General Form: $$ d X_{t} = f \left( t , X_{t} \right) dt + g \left( t , X_{t} \right) d W_{t} $$

확률미분방정식 중에서도 선형, 동차, 자율 확률미분방정식들은 다음과 같이 해가 알려져있다.

솔루션


  1. Panik. (2017). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications in Population Dynamics Modeling: p146. ↩︎

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