모형진단으로 확인하는 잔차의 등분산성

모형진단으로 확인하는 잔차의 등분산성

Homoscedasticity of standard residuals

진단법 1

표준화 잔차 그림을 통해 회귀분석이 제대로 되었는지 확인할 수가 있다. 등분산성을 확인하려면 잔차들의 흩어진 모양이 전체적으로 고른지 확인하면 된다. 흔히 볼 수 있는 등분산성 결여의 예로써 다음의 두가지 경우가 대표적이다.

20180901\_151944.png 뒤로 갈수록 분산이 커지는 꼴인데, 이런 경우 변환이나 가중치를 도입함으로써 해결해야한다. 정말 쉽게 해결되느냐와는 별개로, 모형진단으로 발견한 문제 중에서는 가장 정석적이고 간단한 해결책이 있는 경우다.

20180901\_155104.png 가운데 부분만 말도 안되게 분산이 작은데, 데이터를 수집하는 단계에서부터 문제가 있는 것으로 의심할 수 있는 상황이다. 극단적인 차이를 정확하게 설명해줄 어떤 다른 변수가 있을 가능성이 높으므로 데이터셋부터 다시 한 번 검토해보는 게 좋다.

같이보기


  1. Hadi. (2006). Regression Analysis by Example(4th Edition): p98. ↩︎

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