📂행렬대수

콜레스키 분해의 유일성 증명

정리

$A>0$ 은 오직 하나의 콜레스키 분해를 가진다.

설명

고유값 대각화, 특이값 분해, 슈어 분해, LU 분해, LDU 분해 모두 유일성을 가지지 않는다는 공통점이 있다. 이 방법들은 모두 고유값과 고유벡터의 관계를 이용하거나 $1 = a \dfrac{1}{a}$ 이므로 $L$ 이나 $U$ 에 나눠줄 수 있기 때문이다.

하지만 콜레스키 분해는 고유값의 개념을 사용하지 않고 $A=LL^{T}$ 로 나타나므로 $1$ 을 둘로 쪼개서 나눠줄 수가 없다. 이렇게 상식적인 이야기를 조금 꼼꼼하게 어렵게 쓰면 증명이 바로 완성된다.

증명

$A$ 는 양의 정부호이므로 가역행렬이고, $A:=LDL^{T}$ 를 만족하는 하삼각행렬 $L$ 과 대각행렬 $D$ 가 존재한다.

$A=LDL^{T}$ 의 양변의 왼쪽에 $\mathbf{x}^{T} \ne \mathbb{0}$ 를, 오른쪽에 $\mathbf{x}$ 를 곱하면

$$\mathbf{x}^{T} A \mathbf{x} = \mathbf{x}^{T} LDL^{T} \mathbf{x} = (L^{T} \mathbf{x})^{T} D (L^{T} \mathbf{x}) >0$$

따라서 $D$ 는 양의 정부호 행렬이고, 고유값이 모두 양수이므로 대각성분은 모두 양수다.

그러면

$$D^{ 1/2 } := \text{diag} (\sqrt{d_{11}} , \sqrt{d_{22}} , \cdots , \sqrt{d_{nn}} )$$

을 정의할 수 있고, $D = D^{ 1/2 } D^{ 1/2 }$ 이 될 것이다.

$$A = L D L^{T} = L D^{ 1/2 } D^{ 1/2 } L^{T}$$

에서 $\overline{L} := LD^{ 1/2 }$ 로 정의하면

$$A = \overline{L} \overline{L}^{T}$$

이러한 $\overline{L}$ 은 유일하므로, 콜레스키 분해도 유일하다.

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