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ベータ分布の平均と分散 📂確率分布論

ベータ分布の平均と分散

XBeta(α,β)X \sim \text{Beta}(\alpha,\beta)E(X)=αα+βVar(X)=αβ(α+β+1)(α+β)2 E(X)={\alpha \over {\alpha + \beta} } \\ \Var (X)={ { \alpha \beta } \over {(\alpha + \beta + 1) { ( \alpha + \beta ) }^2 } }

導出

戦略: ベータ分布の定義とガンマ関数の基本的な性質を直接利用して導く。

ベータ分布の定義: α,β>0\alpha , \beta > 0 以下のような確率密度関数を持つ連続確率分布 Beta(α,β)\text{Beta}(\alpha,\beta) をベータ分布という。 f(x)=Γ(α+β)Γ(α)Γ(β)xα1(1x)β1,x[0,1] f(x) = { \Gamma (\alpha + \beta) \over { \Gamma (\alpha) \Gamma (\beta) } } x^{\alpha - 1} (1-x)^{\beta - 1} \qquad , x \in [0,1]

ガンマ関数の再帰公式: Γ(p+1)=pΓ(p) \Gamma (p+1)=p\Gamma (p)

平均

E(X)=01xΓ(α+β)Γ(α)Γ(β)xα1(1x)β1dx=01αα+βΓ(α+β+1)Γ(α+1)Γ(β)xα(1x)β1=αα+β \begin{align*} E(X) =& \int _{0} ^{1} x { \Gamma (\alpha + \beta) \over { \Gamma (\alpha) \Gamma (\beta) } } x^{\alpha - 1} (1-x)^{\beta - 1} dx \\ =& \int _{0} ^{1} { \alpha \over {\alpha + \beta} } { \Gamma (\alpha + \beta + 1) \over { \Gamma (\alpha + 1) \Gamma (\beta) } } x^{\alpha} (1-x)^{\beta - 1} \\ =& { \alpha \over {\alpha + \beta} } \end{align*}

分散

E(X2)=01x2Γ(α+β)Γ(α)Γ(β)xα1(1x)β1dx=01α(α+1)(α+β)(α+β+1)Γ(α+β+2)Γ(α+2)Γ(β)xα+1(1x)β1=α(α+1)(α+β)(α+β+1) \begin{align*} E(X^2) =& \int _{0} ^{1} x^2 { \Gamma (\alpha + \beta) \over { \Gamma (\alpha) \Gamma (\beta) } } x^{\alpha - 1} (1-x)^{\beta - 1} dx \\ =& \int _{0} ^{1} { { \alpha ( \alpha + 1 ) } \over { ( \alpha + \beta) ( \alpha + \beta + 1 ) } } { \Gamma (\alpha + \beta + 2) \over { \Gamma (\alpha + 2) \Gamma (\beta) } } x^{\alpha + 1 } (1-x)^{\beta - 1} \\ =& { { \alpha ( \alpha + 1 ) } \over { ( \alpha + \beta) ( \alpha + \beta + 1 ) } } \end{align*} 従って、 Var(X)=α(α+1)(α+β)(α+β+1)αα(α+β)(α+β)=αα+β(α+1)(α+β)α(α+β+1)(α+β)(α+β+1)=αβ(α+β+1)(α+β)2 \begin{align*} \Var (X) =& { { \alpha ( \alpha + 1 ) } \over { ( \alpha + \beta) ( \alpha + \beta + 1 ) } } - { { \alpha \alpha } \over {(\alpha + \beta)(\alpha + \beta)} } \\ =& { \alpha \over {\alpha + \beta} } { { (\alpha + 1) (\alpha + \beta) - \alpha (\alpha + \beta + 1) } \over { (\alpha + \beta) (\alpha + \beta + 1) } } \\ =& { { \alpha \beta } \over {(\alpha + \beta + 1) { ( \alpha + \beta ) }^2 } } \end{align*}